Después de que el Gobierno elevara el core capital que exigirá a las entidades de depósito de este país hasta el 8% a cumplir en el mes de septiembre bajo preaviso de “nacionalización temporal” para aquellas que no cumplan estos requisitos, son varias las entidades que han salido a defender su posición (por ejemplo Caja3) o la seguridad de que cumplirán con sus requisitos en la fecha establecida.
Por su parte, Banca Cívica ya supera las exigencias de core capital, al cerrar el año 2010 con un core capital del 8,05%.
Con el objetivo de superar el 10% en el tercer trimestre del año, justo cuando el Gobierno examinará a estas entidades, ha decidido elaborar “una intensa gestión interna de optimización de Activos Ponderados por Riesgo (APR), generación de resultados recurrentes, así como se continúa trabajando en el objetivo estratégico”.
Quería aprovechar para explicar qué es eso de optimización de Activos Ponderados por Riesgo.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, un coeficiente de solvencia (ratio de solvencia) es un ratio de Recursos propios/Activos Ponderados por Riesgo. Esto es, lo siguiente:
RRPP/(Beta1*x1 + Beta2*x2 +Beta3*x3…) siendo este denominador los activos ponderados por su riesgo (beta) específica.
Lo que intenta Banca Cívica es precisamente gestionar estos activos, disminuyendo el peso en el balance de los activos con mayor beta y aumentando los de menor beta.
Con esto, en términos matemáticos vemos cómo aumentan el coeficiente de solvencia al disminuir el denominador pero también se entiende que es una entidad “ciertamente más solvente” aquella cimentada sobre unos activos de menor riesgo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario